Bitcoin

Indicador VWAP de Bitcoin, ¿cómo se usa?

El indicador VWAP de Bitcoin, es una herramienta utilizada por traders para el comercio intradía, que sirve para determinar precios de entrada y salida.

single-image

El indicador VWAP de Bitcoin es una herramienta alternativa al Precio Realizado (MVRV), para determinar el precio promedio que el mercado ha pagado por cada unidad.

Este indicador se presentó por primera vez por el usuario de Twitter @icoexplorer, VWAP significa «precio promedio ponderado por volumen». Algunos lo utilizan para predecir el precio del Bitcoin.

Por esta razón, VWAP es similar al indicador MVRV por lo que se puede utilizar para encontrar los máximos y mínimos del mercado.

¿Qué es el indicador VWAP de Bitcoin?

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP, Volume Weighted Average Price) es un punto de referencia comercial que algunos inversores suelen utilizar. Por lo que no es un indicador propio de Bitcoin.

Los grandes compradores institucionales y los fondos mutuos utilizan la relación VWAP para ayudar a entrar o salir de las acciones con el menor impacto posible en el mercado. 

Esta métrica refleja la relación entre el precio de un activo y su volumen comercial total.

VWAP es igual a la suma del volumen de cada transacción multiplicado por el precio de cada transacción dividido por el volumen total para el día de negociación.

Y se determina con la siguiente expresión:

Fŕomula del VWAP.
Fórmula del VWAP

Esto refleja el precio promedio ponderado por volumen que el mercado pagó por 1 BTC. Por lo que este indicador, es una herramienta popular que utilizan los traders como apoyo para administrar sus entradas y salidas.

El VWAP estándar se calcula usando todas las órdenes de un día de negociación dado. Sin embargo, también se puede usar para diferentes períodos de tiempo.

La mayoría de los traders lo usan para el comercio a corto plazo; como una herramienta de confirmación de tendencias, y construir estrategias comerciales para predecir al precio del Bitcoin. 

¿Cómo utilizar este indicador?

En términos simples, VWAP es similar a un promedio móvil.

Su ventaja es que ayuda a eliminar gran parte del ruido que se ve en el mercado durante la jornada. Por eso es más completo que un promedio móvil. 

A diferencia de los promedios móviles, VWAP asigna más peso a los niveles de precio del Bitcoin con alto volumen. Esto permite a los traders comprender los niveles de interés de los precios, medir la fuerza relativa e identificar entradas / salidas principales.

Por esta razón, si el precio comienza a subir por encima del VWAP, esto es una señal de que las probabilidades están a favor para un movimiento sostenible más alto.

Por otro lado, una ruptura por debajo del VWAP brinda la oportunidad de vender.

Una vez que la liquidación se excede, el precio se aleja más del VWAP, indicando que el precio del Bitcoin buscará volver a su valor promedio. 

La clave es observar el aumento de precios con un volumen significativo que confirme que es probable que el stock se ejecute en la dirección deseada. 

Además, el VWAP proporciona áreas de soporte y resistencia dinámicos y se moverá en la dirección de la tendencia principal. 

El indicado VWAP del precio del Bitcoin, es utilizado para determinar posibles zonas de entradas y salidas.
El indicado VWAP del precio del Bitcoin, es utilizado para determinar posibles zonas de entradas y salidas

Por ejemplo, a principios de 2019, el precio subió por encima del indicador VWAP de Bitcoin a corto plazo proporcionó una señal para comprar alrededor de $ 3.600. 

Mas tarde ese mismo año, el precio del Bitcoin se rompió por debajo del VWAP proporcionando una señal de venta. También podemos ver la tendencia del VWAP a la baja.

Conclusión

El VWAP es una buena herramienta para medir la resistencia relativa del mercado. Como es fácil de determinar, es más útil para evaluar pequeñas transacciones y a corto plazo.

No obstante, no toma en cuenta el tiempo de la orden. Por esa razón, no indica con precisión cuándo el precio y la oferta de las operaciones están en su punto máximo. 

VWAP se basa en valores históricos y no tiene inherentemente cualidades o cálculos predictivos. 

Debido a que VWAP está anclado al rango de precios de apertura del día, el indicador aumenta su retraso a medida que avanza el día. Todos los indicadores se basan en datos pasados y ninguno tendrá la capacidad de «adivinar» la acción del precio.

Sin embargo, el VWAP sumado con otros indicadores, puede ser muy útil, siempre y cuando se aprenda su manejo con una adecuada estrategia y gestión de capital.

Deja un comentario

Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare