Existen muchísimas formas de invertir en criptomonedas; aquí en CriptoTendencia nos dispusimos a explicar 3 formas muy populares en este ecosistema, ellas son: holding, análisis técnico y análisis cuantitativo.
Para esta ocasión estaré explicando la última de esta serie, basada en el conocido análisis cuantitativo; probablemente no sea la última estrategia explicada acá en CriptoTendencia, así que mantente atento si quieres conocer otras formas sencillas y prácticas para invertir en criptomonedas.
A continuación estaré detallando todo el aspecto general del análisis cuantitativo y una estrategia paso a paso para invertir aplicando lo aprendido.
¿Que es el análisis o trading cuantitativo?
En principio, es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para obtener señales de compra y venta; generalmente termina siendo la forma de sistematizar estrategias basadas en análisis técnico y fundamental. Para esta forma de análisis los datos más habituales a utilizar son el precio y volumen.
A pesar de que en un inicio fue una forma de análisis para inversiones de alta frecuencia y gran volumen; hoy en día es utilizado por muchos de los traders minoristas del mercado global.
¿En qué se diferencia de otras formas de análisis?
El análisis cuantitativo tiene como finalidad eliminar la subjetividad que crean tanto el análisis técnico como el fundamental, utilizando sólidos elementos estadísticos, que luego de ser probados sobre datos históricos puede validar la viabilidad en el futuro de un sistema.
Viéndolo así, está forma de inversión se convierte más en un proceso de sistematización, que de análisis en sí; pues tiene pautas establecidas que solo necesitaran el accionar cuando los factores estén en el sitio esperado.
Tal como en los demás sistemas de trading e inversión en criptomonedas, debe ser rígido en cuanto a normas de gestión de riesgo. Y a diferencia del trading discrecional o cualitativo; las reglas de entrada y salida al mercado son pre establecidas y seguidas al pie de letra; pues de no hacerse de esta manera, el sistema de inversión deja de ser cuantitativo de forma inmediata.
Para aprender un poco acerca de gestión riesgo, visita el artículo de holding de criptomonedas haciendo clic aquí; muchos, y me incluyo, consideran que es esto lo más importante para que cualquier estrategia sea rentable a mediano y largo plazo.
En la actualidad, la mayoría de traders e inversionistas utilizan sistemas cuantitativos. Muchos de los analistas técnicos y fundamentales aplican sus estrategias a partir de métodos cuantitativos.
Introducción a la estrategia para invertir en criptomonedas
Sabiendo de forma general en qué consiste el análisis cuantitativo; pasemos a explicar la estrategia para invertir en criptomonedas basada en esta forma de análisis y toma de decisiones.
Con este artículo estoy dándote tan solo un breve acercamiento a lo que es este modelo de análisis; no tengo duda de que alguien decidido a invertir en criptomonedas tiene que investigar muchísimo más para poder sacar sus propias conclusiones.
Las estrategias abundan en Internet, y puede que la gran mayoría generen rentabilidad, pero eso sí, solo a mediano y largo plazo; el riesgo es una característica inherente de cualquier tipo de inversión, solo tú sabes cuánta tolerancia tienes hacia él, y la disciplina que puedes aplicar para mantenerlo al mínimo.
Ahora sí, vayamos a la explicación del paso a paso de la estrategia para invertir en criptomonedas utilizando un sistema cuantitativo
Antes de la aplicación de esta estrategia, es recomendable realizar backtest de la misma sobre un largo periodo de tiempo pasado; y realizar las anotaciones necesarias para definir el porcentaje de aciertos sobre pérdidas de un número de muestras amplio; esto con la finalidad de lograr confiar en el sistema, y realizar operaciones exactamente como se especifica.
Está estrategia está enfocada en la utilización del indicador Canales Donchian, creado por el trader de futuros Richard Donchian; que consiste en un canal dinámico tendencial en base a los movimientos del precio.
Para esta estrategia basada en análisis cuantitativo estaremos utilizando una configuración de Longitud 20.
La estrategia, en principio, está segmentada en dos sencillas señales.
Cuando sucede un quiebre del canal Donchian, dos reacciones puede realizar el trader:
- Si supera el máximo de 20 periodos, se realiza una compra.
- SI supera el mínimo de los últimos 20 periodos, se realiza una venta.
Básicamente la salida es una señal igual, solo con la diferencia de que se reduce la longitud del canal a 10 períodos.
Entonces, para salir de la operación:
- Cierras una venta en caso de que el precio supere el mínimo de 10 días.
- Cierras una compra cuando el precio supera el máximo de 10 días.
Conclusión
Como se puede observar, las señales generadas por este sistema son realmente simples; sin embargo es difícil que generen una muy alta cantidad de aciertos, pero en un número de muestra amplio, siempre será rentable.
El analista cuantitativo se encarga de observar un gran número de muestras, y que luego con estadística básica logra captar la rentabilidad a largo plazo que le ofrece un sistema repetitivo y riguroso.
Para finalizar te recuerdo que todos nuestros artículos son de carácter netamente informativo, en ningún caso deben ser acatados como asesoramientos de inversión.
